Borsadaki En Faydalı İndikatörler Nelerdir ve Nasıl Yorumlanırlar?

İndikatör ile Teknik analiz, bir hisse senedi fiyatını değerlendirmenin ve gelecekteki yörüngesini tahmin etmenin en sağlıklı yoludur.

Borsada Kullanılan En Faydalı İndikatörler Nelerdir ve Nasıl Yorumlanırlar?

Teknik analiz, bir hisse senedi fiyatını değerlendirmenin ve gelecekteki yörüngesini tahmin etmenin en sağlıklı yoludur. Fiyat hareket analizi çok hareketli bir süreç olabilir, geçmiş verilere dayanan sonuçlar ile yatırım kullanımı kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Teknik göstergeler genellikle temel analizi tamamlayıcı rolü üstlenir ve mevcut ekonomik koşullarla birlikte bir firmanın finansal durumuna daha fazla odaklanır. Teknik göstergeler, geçmişteki fiyat hareketlerinin geleceği nasıl taklit ettiğini incelemeye yardımcı olduğu için, hisse senedi ve forex piyasalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ek işlem yetenekleriyle, göstergeler artık fiyat hareketlerini saniyesi saniyesine kadar takip edebiliyor. Sonucunda, bu gelişmeler tüccarların daha hızlı ve daha verimli hareket etmelerini sağlayabiliyor.

Teknik İndikatörler Nedir?

Teknik indikatör, bir varlığın fiyatının nasıl hareket edebileceğini anlamaya yönelik matematiksel bir yöntemdir. Veri girişi ise, geçmiş fiyat, hacim veya türevler durumundaki açık pozisyonları içerir. İndikatör genellikle bir grafik üzerinde çizilmekte, tüccarlar tarafından trend ve fiyatın gelecekte nasıl davranabileceğini tahmin etmek için kullanılır. Bir yatırımcı olarak, bu göstergelerin çoğunu kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Bu göstergeler, elbette eğilimleri belirlemenin basit yollarını sunar, ancak başarı değerlendirmesi yapmak için önce bu indikatörleri test etmeniz gerekir. Piyasadaki mevcut göstergelerin çoğu, sürekli güncellemeler ile beslenmeye devam etmesi yatırımcı ihtiyaçları için özellikle önemlidir. Tüccar ve yatırımcılar ayrıca her gün yeni göstergeler yaratarak, doğruluğu kontrol etmek isterler. Bunun en sağlıklı yollarından biri de geriye dönük test yapmaktır. Bu test sürecinde, gerçek sonuçlar ile indikatörün öngördüğü sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Her iki sonuç aynı doğrultuda ise, indikatörün etkili olduğu kabul edilebilir ve yatırım kararları almak için göstergeyi kullanabilirsiniz.

Teknik İndikatör Türleri Nelerdir?

İndikatörler, fiyat veya diğer metrikleri izlemelerine bağlı olarak çeşitli sınıflara ayrılıyorlar. Genel olarak teknik indikatörleri aşağıdaki dört kategoriye ayırabiliriz.

Trend İndikatörleri

Bu, bir varlığın fiyatında bir eğilim olup olmadığını gösteren bir göstergedir. Yatırımcı tarafından sinyalin güçlü olup olmadığı veya olası bir fiyat değişikliğini anlamalarına yardımcı olur. Hareketli Ortalama İndikatörü (MA) en popüler trend göstergesidir.

Hareketli Ortalama İndikatörü (MA) Nedir?

Bir trend göstergesi olan Hareketli Ortalama İndikatörü (MA), en yaygın kullanılan teknik indikatörlerden biridir. Belirli bir dönemden alınan ortalama fiyat ile hissenin olası fiyat haritasını belirler. MA indikatöründe, ortalama fiyatı birkaç güne veya birkaç dakikaya bile ayarlayabileceğiniz özelleştirmeler mevcuttur. Aşağıdaki grafik, S&P 500’den E-Mini fiyatına karşı çizilen 14 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı göstermektedir.

Grafikte görebileceğiniz gibi, fiyat çizgisinin hareketli ortalama çizgisini geçtiği birçok durumda, trend tersine dönmektedir, buna da çapraz geçiş denir. Bir tüccar olarak, stratejinize( kısa vadeli veya uzun vadeli ) bağlı olarak indikatör zaman aralığını özelleştirebilirsiniz. Hareketli Ortalama İndikatörleri (MA), direnç veya destek noktalarını belirlemek için de kullanılmaktadır. Bir yükseliş trendinde, destek seviyesini belirlemek için 50 günlük MA, 100 günlük MA veya 200 günlük MA kullanılabilir. Düşüş trendindeki direnç seviyelerini belirlemek için de aynı yönetimi uygulayabilirsiniz. MA indikatörleri, tarihsel fiyatlara bağlı oldukları için gerçek hayattaki karşılığı biraz gecikmeli olabilir. Yukarıdaki grafik, Üstel Hareketli Ortalama İndikatörü(MA)'nün gelişmiş bir sürümüdür. Basit Hareketli Ortalamalarda genellikle gözlemlediğimiz gecikmeyi azaltmak için, ortalamayı hesaplarken en son fiyatlara daha fazla ağırlık verilmesini sağlanmalıdır.

Momentum İndikatörleri

Bir trend indikatörünün daha gelişmiş bir biçimi olan momentum göstergeleri, bir indikatörün gücünü ölçmeye yardımcı olmaktadır. Bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemeye yardımcı olan Momentum indikatörlerinin en popüler olanları, Göreceli Güç Endeksi (RSI), Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD), Stokastik ve Emtia Kanal Endeksi (CCI) indikatörleridir.

Göreceli Güç İndikatörü (RSI) Nedir?

RSI, 0 ile 100 arasında değişen yaygın bir momentum indikatörüdür. 70'in üzerinde bir değer, hissenin aşırı satın alındığını ve gelecekte satış baskısı olabileceğini göstermektedir. 30'un altındaki bir RSI ise, aşırı satıldığını ve önümüzdeki günlerde fiyatta bir artış olabileceğinin habercisidir. RSI için matematiksel formül şu şekildedir, RSI = 100 – 100 / (1 + RS) Göreceli güç anlamına gelen RS, yukarı hareketin ortalama getirisini, aşağı hareketin ortalama getirisine bölerek bulmaktadır. 15 günlük bir RSI hesaplamasında ortalama yüzde 0,5 getiri ile 10 günlük kazanç var ve ortalama yüzde 0,25 kayıp ile 5 günlük var ise, sonuç RS 2 ve RSI yüzde 67'dir. Aşağıdaki tabloda, S&P 500 E-Mini için klasik 14 günlük RSI'yi göstermektedir.

MA göstergelerinden farklı olarak, ölçekler fiyattan farklı olduğu için RSI'yi farklı bir bölümde oluşturmanız gerekir. İki noktalı çizgi aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini temsil etmektedir. Birçok durumda ise, RSI 70 değeri her aştığında fiyatın düşüş gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca daha dinamik bir ticaret için, zaman dilimini 14 gün yerine birkaç saniyelik bir opsiyona düşürebilirsiniz. Daha kesin sonuçlara ulaşmak için, aşırı alım seviyesini 90'a ve aşırı satım seviyesini 10'a çekebilirsiniz.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) Nedir?

Hareketli ortalamaların hesaplanması kendi başına oldukça yararlı olsa da, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik analiz göstergeleri için de temel oluşturabilmektedir. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), tüccarlar tarafından iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılan bir göstergedir. Genellikle 26 günlük üstel hareketli ortalamadan (EMA), 12 günlük üstel hareketli ortalamanın çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Bu, yukarı doğru bir momentumun göstergesidir. Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altında kalması durumunda, momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir. Birçok tüccar, sıfır çizgisinin üstü veya altında bir hareket olup olmadığını da izlemektedir, sıfırın üzerinde bir hareket, satın alma sinyali olurken, sıfırın altındaki bir hareket ise satış için bir sinyal olarak alınmaktadır.

MACD İndikatörü Nasıl Okunur?

Hareketli Ortalama Yakınsama sapmasını ayrıntılı olarak anlayabilmek için, bileşenlerini bir grafik üzerinde okuyabilmek oldukça önemlidir. Gösterge, sıfır çizgisi etrafında hareket eden üç öğeden oluşur: MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram. MACD çizgisi (12 dönemlik EMA – 26 dönemlik EMA), yatırımcıların yaklaşan yükseliş ve düşüş trendlerini belirlemelerine yardımcı olur. Sinyal çizgisi (MACD hattının 9-dönem EMA'sı), trend dönüşlerini tespit etmek, en uygun giriş ve çıkış noktalarını işaretlemeye yardımcı olmak için MACD hattına ek bir analiz çeşitidir. Histogram MACD ve Sinyal çizgisinin yakınsama ve sapmasının grafiksel bir temsilini sağlar. Bu çizgilerin her birinin ayrı bir değeri bulunmaktadır. Pozitif değere sahip bir MACD çizgisi, kısa EMA'nın uzun EMA'nın üzerinde olduğunu gösterir. EMA uzun olandan ne kadar kısa ise, MACD hattının pozitif değerindeki artı bir o kadar büyük olur. Ve bu da, yukarı yönlü momentumun arttığının bir göstergesidir. Öte yandan, negatif MACD ise kısa EMA'nın uzun olanın altında olduğunu gösterir. Her iki çizgi de birbirinden uzaklaştıkça negatif değerler artmaktadır, bu artan bir aşağı yönlü momentumumuz var anlamına gelir.